수출 호조·환헤지 수요에 장외파생거래 2경 6779조원 돌파…역대 최대

[포인트경제] 지난해 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모가 수출 호조에 따른 환헤지 수요와 주식시장 변동성 확대의 영향으로 2경 6779조원을 기록하며 사상 최대치를 경신했다.

4일 금융감독원이 발표한 자료에 따르면 지난 한 해 동안의 금융회사의 장외파생상품 거래대금은 전년보다 318조원 늘어난 2경 6779조원으로 집계됐다.

기초자산별로는 통화 관련 거래가 1경 9778조원으로 전체의 73.9%를 차지해 가장 큰 비중을 보였다. 이어 이자율 6215조원(23.2%), 주식 634조원(2.4%), 신용 40조원(0.2%) 순이었다. 특히 역대 최대 수출 실적에 따른 환헤지 수요로 통화선도 거래가 352조원 증가한 반면 이자율스왑은 금리 인하 기조 속에 변동성이 줄며 438조원 감소하는 상반된 흐름을 나타냈다.

거래잔액 역시 성장세를 이어가며 전년 말 대비 284조원(2.0%) 증가한 1경 4632조원을 기록했다. 권역별로는 은행이 2경 1371조원의 거래규모를 나타내 79.8%의 압도적인 점유율을 차지했다. 증권(3853조원)과 신탁(1309조원)이 뒤를 이었으나 증권과 보험 권역은 전년 대비 거래 규모가 다소 줄어든 것으로 나타났다.

장외파생상품 중개 및 주선 규모는 681조 8000억원으로 전년보다 42.1% 급증했다. 이는 외국계 증권사의 해외 본점과 국내 금융회사 간 주식 및 이자율 관련 거래가 크게 늘어난 영향이다. 은행과 증권사의 주요 거래 상대방은 외국 금융회사가 42.7%로 가장 많았으며 외은지점(22.2%)과 국내은행(14.5%)이 그 뒤를 이었다.

이번 장외파생거래의 역대 최대치 경신은 지난해 우리나라 수출 실적이 7097억달러로 역대 최대를 기록한 것과 궤를 같이한다. 수출 기업들이 환율 변동 위험을 관리하기 위해 통화선도 거래를 대거 활용하면서 전체 거래 규모를 끌어올린 것이다. 이는 금융 시장의 양적 성장이 실물 경제의 활력을 뒷받침하고 있다는 분석으로 이어진다.